Los frailes capuchinos trajeron a la Divina Pastora a Málaga en plena eclosión de la devoción pastoreña, tras la visión de fray Isidoro de Sevilla en 1703. Historiadores del arte como Juan Antonio Sánchez López aseguran que la Divina Pastora malagueña «suscribe todos los grafismos de la producción de José Montes de Oca (1668-1754)». Sin dudas, la talla es una obra de la primera mitad del siglo XVIII, pero hasta la presente no se tenían noticias documentales sobre el origen de la Congregación que cuida de su culto, aunque sí existen pruebas documentales del culto pastoreño en el antiguo convento capuchino de Málaga desde la citada época. El historiador malagueño y congregante Juan Cristóbal Jurado ha dado con el origen de la Congregación, en el marco de una investigación sobre la historia pastoreña de Málaga. Uno de los grandes apóstoles de la Divina Pastora, fray Diego José de Cádiz, fundó en 1771 la Congregación malagueña de la Divina Pastora. Así lo afirma en una carta de su puño y letra firmada el 17 de septiembre de 1779.
Los legajos originales a los que ha tenido acceso la Congregación gracias al trabajo de Jurado se conservan en el Archivo de la Provincia Capuchina de Andalucía, con sede en Sevilla. Fray Diego escribió aquella carta en el propio convento capuchino malagueño. En ella, el beato da cuenta a su confesor, el P. Francisco J. González, de distintos avatares de su vida. Concretamente, se centra en la predicación que llevó a cabo durante la Cuaresma de 1771, en Estepona. Por distintos avatares, el obispo de la Diócesis de Málaga, José Franquís Lasso de Castilla, requirió la presencia del fraile capuchino en la capital y una vez en Málaga, el beato señala una serie de hitos y circunstancias que marcaron su presencia en la ciudad, y entre ellas menciona que fundó la Congregación de la Divina Pastora. De esta forma señala (sic): “Aquí funde una Congregn de la divina Pastora añadiendo algunos capítulos à los qe tiene la de la Parroquia de Sta Marina de esa Ciud –Sevilla- y se hizieron algunas obras pías utiles pa el común de vivos y defunctos”.
La revista La Saeta, órgano oficial de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, editará un libro con el resultado de la investigación, que recogerá toda la historia de la Congregación de la Divina Pastora de Málaga.
A raíz de este hallazgo, y tras demostrar documentalmente que, desde entonces, la Congregación no llegó a estar extinguida o en letargo durante un periodo superior a cien años, el vicario general de la Diócesis de Málaga, José Ferrary Ojeda, ha emitido un decreto por el que certifica que la Congregación de la Divina Pastora de las Almas fue erigida canónicamente en el año 1771. Por tanto, suma la Hermandad pastoreña de Málaga 246 años de historia. En 2021 será su 250 aniversario.